Горизонтальной черной чертой обозначена текущая цена на момент последнего обновления «стакана».
 

В левой части (квадранты 1 и 2) — активные (т.е. те, которые сработают при достижении ценою их уровня) ордера на покупку. В квадранте 1 — ордера, выставленные ниже текущей цены, в квадранте 2 — ордера, выставленные выше текущей цены.
 

В правой части (квадранты 3 и 4) — аналогичная картина с активными ордерами на продажу: в квадранте 3 — ордера, выставленные ниже текущей цены, в квадранте 4 — ордера, выставленные выше текущей цены.
 

Количество всех активных ордеров (buy и sell), какие есть в рынке, принимается за 100%. Длина любого вертикального штриха (зеленого или синего) соответствует количеству ордеров, выставленных по этой цене. Например, по цене 99,20 (красный кружок на оси) количество ордеров на покупку 0.5%, а ордеров на продажу — чуть поменьше, чем 0.25%. Но, собственно, это проценты не очень и важны. В практической работе трейдер оценивает общую картину: места сгущения штрихов и их сравнительную длину.
 

Происходит это примерно так. Допустим, мы собираемся открыть сделку на покупку. Смотрим: близ текущей цены, по которой мы откроемся, но правее ее (квадрант 1) много ордеров на покупку, хорошее сгущение. Если цена пойдет против нас, эти ордера будут срабатывать, сдерживая падение курса и защищая наш Stop Loss. Но и ордеров на продажу (квадрант 3), которые также будут срабатывать и тянуть курс дальше вниз, тоже немало, сильное сгущение. На ближайшие 50 пунктов против нас силы быков и медведей примерно равны, но дальше следует большой пик ордеров на покупку. За ним и стоит поставить Stop Loss. Правда, пик одиночный, сгущением не окружен.
 

Зато если цена пойдет в нашу сторону — вверх, то даже при беглом взгляде видно, что движение получит больше поддержки, чем сопротивления, поскольку ордеров на покупку в квадранте 2 близ текущей цены явно больше. А на уровне около 99.50 огромное скопление ордеров sell. Этот уровень будет нелегко пройти — там и закроем позицию.